ソフトを閉じると、Filmoraのアイコンがパソコンから消えるのは、Filmoraを正しくインストールされていないと思われます。
大変お手数ですが、下記方法でFilmoraをインストールしていただきますようにお願いいたします。
①まず、下記URLよりFilmoraのインストーラファイルをごダウンロードお願いいたします。
https://download.wondershare.jp/video-editor_full1617.dmg
②次に、ダウンロードできたインストールファイル「.dmgファイル」を開いて表示されたウィンドウの中で、該当ソフトのイラストを【Application】フォルダにドラッグしていただければと思います。
インストールが終了するまでしばらくお待ち下さい。
③その後、「移動」＞＞「アプリケージョン」を開き、「 Filmora」を探し出し、デスクトップにドラッグすると、ショートカットが作成できます。
④デスクトップにあるショートカットをダブルクリックして、ソフトを起動していただければと思います。